Зінченко Н. М.

Зінченко Надія Мусіївна

професор

znm@univ.kiev.ua

Науковий ступінь та вчене звання:

  • Доктор фізико-математичних наук (1995). Наукова спеціальність: теорія ймовірностей та математична статистика. Тема дисертації: « Асимптотичні властивості стійких випадкових процесів і полів».
  • Кандидат фізико-математичних наук (1978). Наукова спеціальність: теорія ймовірностей та математична статистика. Тема дисертації: « О некоторых свойствах многопараметрического броуновского движения».

Освіта:

  • Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка ( 1973). Спеціальність: Математик. Спеціалізація: теорія ймовірностей та математична статистика.

Трудова діяльність:

  • 2010 – теперішній час – професор кафедри прикладної математики, інформатики, і освітніх вимірювань Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • 1979–2009 – науковий співробітник ( від 1997 – провідний науковий співробітник) кафедри теорії ймовірностей, статистики і актуарної математики Київського національного університету  імені Тараса Шевченка
  • 1978 – 1979 – інженер – Інститут технічної теплофізики НАН України
  • 1973 – 1978 – асистент кафедри обчислювальної математики ІПК Нафтохім

Специфічний досвід:

  • Член організаційного / програмного комітетів 10 Міжнародних літніх шкіл з фінансової та актуарної математики « Insurance and Finance: Science, Practice and Education» (1998-2008)

Викладання:

Викладає для студентів бакалаврату та магістратури навчальні курси «Захист інформації»,

«Аналіз даних»,  «Аналіз даних і дослідження операцій»,     «Методи верифікації та оптимізації програм», « Основи актуарної математики»

Коло наукових інтересів:

Теорія і статистика випадкових полів, теорія випадкових процесів і полів з незалежними приростами (процеси й поля Леві), граничні теореми в теорії випадкових процесів, асимптотичні  методи в теорії ймовірностей і математичній статистиці, стохастика у фінансах, страхуванні й соціальних науках,  проблеми математичної освіти

Гранти:

  • 2005 – 2008 – грант TEMPUS-TASIS Joint European Tempus Project IB-JEP- 25054-2004 «Training Centre for Actuaries and Financial Analysts»
  • 2002 – 2004 рр. грант Tempus-TASIS Network Project NP 22012-2001 «Економічна і статистична освіта в Україні»
  • 1998 – 2001 – грант TEMPUS-TASIS Joint European Tempus Project IB-JEP- 10353-97 «Statistical Aspects of Economics»

Публікації:

Автор більше 100 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі:

  • Зінченко Н.М. Узагальнення сильного принципу інваріантності для кратних сум випадкових величин з області притягання стійкого закону // Теорія ймовірностей та матем. статистика.- 1997, – Вип. 57. – C. 31 – 40.
  • Зінченко Н.М. Аналітичні моделі та методи в соціології. Навчальний посібник. – Київ : ВПЦ «Київський університет»,   – 106 с.  – ISBN 966-594-129-1.
  • Зінченко Н.М. Математичні моделі теорії ризику. Навчальний посібник.  – Київ:  ВПЦ «Київський університет», 2007. – 95 с. – ISBN 966-594-907-1.
  • Zinchenko N. M.  The strong invariance principle  for renewal and randomly stopped processes // Theory of  Stoch. Processes, – 2007, – Vol. 13(29), –  № 4. – P.  233- 245.
  • Zinchenko N. M, Andrusiv A.I.  Risk processes with stochastic premiums //  Theory of  Processes, – 2008, –  Vol. 14(30), – № 3-4. – P. 185 –  208.
  • Zinchenko N. M., Safonova M. ,  Erdes-Reny  type law for random sums with applications to claim amount  process //  Journal of Numerical and  Applied Mathematics . –  2008, – Vol. 1(69),     246 – 264.
  • Зінченко Н. М. Математичні методи в теорії ризику. Навчальний посібник. – Київ:  ВПЦ «Київський університет», 2008. – 224 с. –  978-966-439-140-2.
  • Zinchenko N. Strong invariance principle for a superposition of random processes // Theory of Stoch. Processes. – 2010, – Vol. 16(32), № 2. – P. 130 -138.
  • Zinchenko M. Strong limit theorems for the risk process  with stochastic premiums //  Markov  Processes and Related Fields. – 2014, – Vol. 20, – № 3. P. 527 – 544.
  • Zinchenko M. Almost Sure Approximation of the Superposition of the Random Processes // Methodology and Computing in Applied Probability. – 2015, – Vol.17, – № 1. – P. 235-250 .
  • Zinchenko N. M. Random Sums of Dependent Random Variables: Strong Limit Theorems and Applications. Proceedings of   16-th Applied Stochastic Models and  Data Analysis International Conference (ASMDA) and the 4th Demographics Workshop,  2015, Piraeus, Greece. – P. 1091-1100.

 

 

FacebookTwitterGoogle+